Я знаю два простых способа (не простых еще больше).
Первый: через специальные сайты, на которых ты указываешь ссылку на то, что хочешь скачать.
Второй: специальными программами, которые также через ссылку сами скачивают файл.
Достоинства первого способа: сохранил один раз ссылку на сайт в избранном (или запомнил, благо они все достаточно простые) и все.
Недостатки того же первого способа: сохраняет только в формате flv, который играется или только специализированными программами или необходима установка так называемых кодек паков.
Достоинства второго: поставил и забыл. В смысле, не нужно постоянно искать в куче закладок именно тот сайт, который скачивать может. Так же, определенные программы могут позволять сохранять в разных форматах и в разных местах на жестком диске.
недостатки: это программа... это и есть недостаток.